Korelasyon Trading: Piyasa İlişkilerini Nasıl Kullanılır | Kapsamlı Rehber
Piyasa korelasyonları—farklı varlıkların fiyat hareketleri arasındaki ilişkiler—değerli trading fırsatları ve risk yönetimi içgörüleri sunar. Korelasyonları anlamak, portföyleri çeşitlendirmeye, trading fırsatlarını belirlemeye ve riski daha etkili yönetmeye yardımcı olur. Bu kapsamlı rehber, korelasyonları nasıl belirleyeceğinizi, bunları trading stratejilerinde nasıl kullanacağınızı ve piyasa ilişkilerine dayalı portföyler nasıl oluşturacağınızı keşfeder.
İçindekiler
Korelasyonları Anlamak
Korelasyon, iki varlığın birbirine göre nasıl hareket ettiğini ölçer. Pozitif korelasyon varlıkların aynı yönde hareket ettiği anlamına gelir, negatif korelasyon zıt yönlerde hareket ettikleri anlamına gelir ve sıfır korelasyon ilişki olmadığı anlamına gelir. Korelasyonlar güçlü veya zayıf olabilir ve piyasa koşullarına bağlı olarak zamanla değişebilir.
Korelasyonları anlamak birçok yönden yardımcı olur: çift trading fırsatlarını belirleme, portföyleri etkili bir şekilde çeşitlendirme ve korelasyonlu varlıklarda aşırı konsantrasyondan kaçınarak riski yönetme. Korelasyonlar ayrıca daha geniş piyasa hareketlerini işaret edebilecek piyasa ilişkilerini ortaya çıkarır.
Anahtar Kavram: Korelasyonlar Değişir
Korelasyonlar statik değildir—piyasa koşullarına, ekonomik faktörlere ve zaman dilimlerine bağlı olarak değişirler. Normal piyasalarda yüksek korelasyonlu varlıklar krizler sırasında korelasyonsuz hale gelebilir. Korelasyonları her zaman izleyin ve tarihsel ilişkilerin süresiz devam edeceğini varsaymayın.
Korelasyonları Belirleme
Korelasyonları belirleme yöntemleri şunları içerir:
- Korelasyon Katsayıları: Varlıklar arasındaki ilişkileri ölçmek için istatistiksel korelasyon katsayıları (-1 ile +1 arasında) hesaplayın
- Görsel Analiz: Varlıkların ne zaman birlikte hareket ettiğini veya ayrıldığını görsel olarak belirlemek için fiyat grafiklerini üst üste koyun
- Yuvarlanan Korelasyonlar: İlişkilerin zamanla nasıl değiştiğini görmek için yuvarlanan zaman pencereleri üzerinden korelasyonları hesaplayın
- Sektör Analizi: Daha geniş piyasa ilişkilerini anlamak için sektörler içinde ve sektörler arası korelasyonları analiz edin
Korelasyon Trading Stratejileri
Korelasyon tabanlı trading stratejileri, iki korelasyonlu varlık arasındaki ilişkiyi trade ettiğiniz çift trading'i ve tarihsel korelasyonların bozulduğu durumlarda trade ettiğiniz korelasyon bozulmalarını içerir. Bu stratejiler karlı olabilir ancak dikkatli risk yönetimi gerektirir.
Başka bir yaklaşım, korelasyonları trade'leri onaylamak için kullanmaktır—bir varlıkta boğa iseniz, korelasyonlu varlıkların da boğa sinyalleri gösterip göstermediğini kontrol edin. Korelasyonlu varlıklar arasındaki sapmalar trading fırsatlarını işaret edebilir veya potansiyel tersine dönüşler konusunda uyarabilir.
Portföy Uygulamaları
Daha iyi portföyler oluşturmak için korelasyonları kullanın:
- Gerçek Çeşitlendirme: Portföyünüzün birlikte hareket eden farklı varlıklar değil, düşük veya negatif korelasyonlu varlıklar içerdiğinden emin olun
- Risk Yönetimi: Portföy riskini artıran yüksek korelasyonlu varlıklarda aşırı konsantrasyondan kaçının
- Hedge: Negatif korelasyonlu varlıkları pozisyonları hedge etmek ve genel portföy riskini azaltmak için kullanın
Sık Sorulan Sorular
Varlıklar arasındaki korelasyonu nasıl hesaplarım?
Korelasyon, iki varlığın getirilerinin birlikte nasıl hareket ettiğini ölçen istatistiksel formüller (Pearson korelasyon katsayısı) kullanılarak tipik olarak hesaplanır. Çoğu trading platformu ve analiz aracı korelasyon hesaplayıcıları sağlar. Excel gibi elektronik tablo yazılımını da kullanabilirsiniz. Hesaplama, belirli bir dönem boyunca fiyat hareketlerini karşılaştırır, -1 (mükemmel negatif korelasyon) ile +1 (mükemmel pozitif korelasyon) arasında bir değer üretir, 0 korelasyon olmadığını gösterir.
Korelasyonlar tüm piyasa koşullarında çalışır mı?
Hayır, korelasyonlar piyasa stresi, krizler veya rejim değişiklikleri sırasında bozulabilir. 2008 finansal krizi sırasında, birçok önceden korelasyonsuz varlık yatırımcılar her şeyi sattığı için yüksek korelasyonlu hale geldi. Korelasyonları her zaman izleyin ve değişmeleri için hazır olun. Sadece tarihsel korelasyonlara güvenmeyin—esnek kalırken onları rehber olarak kullanın.
Korelasyonları doğrudan trade edebilir miyim?
Evet, çift trading korelasyonları doğrudan trade eden yaygın bir stratejidir. Normalde korelasyonlu iki varlık ayrıldığında, düşük performans göstereni satın alabilir ve yüksek performans göstereni satabilirsiniz, tekrar birleşeceklerine bahse girerek. Ancak, bu dikkatli risk yönetimi gerektirir ve korelasyonların kalıcı olarak bozulabileceğini anlamak gerekir. Gerçek sermayeyi riske atmadan önce korelasyon trading'inin nasıl çalıştığını anlamak için kağıt trading ile başlayın.