Bir grid botu tek bir iş yapar: mevcut fiyatın altına alış, üstüne satış emirlerinden oluşan bir merdiven kurar ve fiyat iki basamak arasında salındığı her seferde küçük bir kâr yazar. Hiçbir yere gitmeyen bir piyasada istikrarlı biçimde para basar. Bu gerçekten kullanışlı bir özelliktir, çünkü piyasaların çoğu zamanın çoğunda hiçbir yere gitmez.
Grid botlarının karışık bir üne sahip olmasının sebebi, başarısızlık biçimlerinin ağır olması ve tam da piyasa ilginçleştiğinde gelmesidir.
İşleyiş
Üç şey tanımlarsınız: bir üst fiyat, bir alt fiyat ve aralarında kaç ızgara seviyesi olacağı.
Bot bandı o kadar seviyeye böler ve her birine emir koyar. Fiyat bir seviyeden aşağı geçtiğinde bir alış gerçekleşir. Bir üstteki seviyeden yukarı geçtiğinde bir satış gerçekleşir ve bu emir çifti aradaki aralığı, ücretler düşülerek kâr yazar.
Bunların hiçbiri yön tahmin etmez. Bot tahmini değil salınımı paraya çevirir.
İki aralık geleneği vardır. Aritmetik ızgaralar seviyeleri eşit sayıda fiyat birimiyle ayırır ki bu dar bir bantta işlem gören varlıklara uygundur. Geometrik ızgaralar eşit yüzdeyle ayırır; bu da oynak varlıklar ve geniş bantlar için daha iyidir, çünkü sabit bir dolar aralığı 20.000'de ve 80.000'de çok farklı davranır.
Bandı seçmek
Botun çalışıp çalışmayacağını belirleyen karar budur ve çoğu kişi bunu bandı güncel fiyatın etrafına çizerek yanlış verir.
Daha iyi bir yaklaşım varlığın gerçekte ne yaptığından başlar. Son birkaç aya bakın ve fiyatın içinde döndüğü bölgeyi belirleyin. Izgaranın sınırlarını yuvarlak sayılara ya da anlık zirve ve dibe değil, birden fazla kez test edilip korunmuş seviyelere koyun.
Geniş bantlar daha çok hayatta kalır, ama seviye sayısını sabit tutarsanız her seviye daha az yakalar. Dar bantlar daha çok emir gerçekleştirir ve daha erken kırılır. Doğru bir cevap yok, yalnızca bilinçli vermeniz gereken bir tercih var.
Aralığı seçmek
Aralığın maliyetleri aşması gerekir. Aralığınız yüzde 0,15 ise ve her tarafta yüzde 0,1 ödüyorsanız, tamamlanan her çift neredeyse sıfır bırakır.
Uygulanabilir bir kural: aralık, gidiş dönüş ücretinizin en az dört katı olmalı. Her yönde yüzde 0,1 taker ücretiyle bu, yüzde 0,8'den dar olmayan bir aralık demektir. Borsanız maker iadesi veriyorsa ve emirleriniz defterde bekliyorsa hesap belirgin biçimde iyileşir; grid botlarında ücret kademesinin çoğu stratejiden daha önemli olmasının sebebi budur.
Maliyetlerin ötesinde aralığı oynaklığa göre ayarlayın. Günlük yüzde 2 aralığı olan bir varlıkta yüzde 0,5 ızgara aralığı sürekli emir gerçekleştirir. Aynı aralık günlük yüzde 10 hareket eden bir varlıkta, her harekette birkaç seviye atlamanız ve yakalayabileceğinizden azını almanız anlamına gelir.
ATR makul bir başlangıç noktası verir: seçtiğiniz zaman diliminde ortalama gerçek aralığın yaklaşık yüzde 10 ila 20'si kadar bir ızgara aralığı.
Grid botları nasıl para kaybeder
Üç şekilde ve birini çalıştırmadan önce her birini anlamakta fayda var.
1. Fiyat bandı terk eder ve geri dönmez
Büyük olan bu. Fiyat alt sınırınızın altına düşerse tüm alış emirleri gerçekleşmiştir ve bot, bandın içindeki bir ortalama fiyattan tüm pozisyonu taşır. İşlem yapmayı bırakır ve yalnızca zarardaki bir pozisyonu tutar.
Zarar varsayımsal değildir. 100 ile 80 arasındaki bir bandı işleyen, tamamen dolmuş ve ardından fiyatın 50'ye gittiğini gören bir ızgara, 90 civarı bir ortalamayla yüzde 45 gerçekleşmemiş zarar taşır. Düşerken toplanan küçük kârlar bunu karşılamaya yaklaşamaz bile.
İnsanlar buna botun başarısızlığı der. Değildir. Bot kendisine söyleneni tam olarak yaptı. Yanlış olan banttı.
2. Fiyat bandı yukarı yönde terk eder
Daha az acı verici ama elde tutmaya kıyasla yine de bir kayıp. Tüm satış emirleri gerçekleşir ve varlık yükselmeye devam ederken siz stablecoin'de kalırsınız. Izgara kârınızı aldınız ve hareketi kaçırdınız. Zaten maruz kalmak istediğiniz bir varlıktaki bot için bu gerçek bir fırsat maliyetidir.
3. Maliyetler avantajı sessizce aşar
Yüksek ücretli bir platformda dar aralık, her biri neredeyse hiçbir şey bırakmayan çok sayıda işlem üretir. İşlem sayısı etkileyici görünürken sermaye eğrisi aşağı kayar.
Spot ızgaralar ile vadeli ızgaralar
Spot bir ızgara yalnızca koyduğunuzu kaybedebilir ve en kötü durumda elinizde varlık kalır. Zaten o varlığı istiyorduysanız bu telafi edilebilir.
Vadeli bir ızgara kaldıraç ekler ve kaldıraç, bant kırılımı senaryosunu bir zarardan likidasyona çevirir. Bot düşerken her alışı gerçekleştirirken marjininiz erir ve pozisyon mümkün olan en kötü noktada kapanır.
Vadeli ızgaraların, riski anlayan ve buna göre pozisyon boyutlandıran traderlar için meşru bir kullanımı vardır. Aynı ürünün daha yüksek getirili versiyonu değildirler. Ölümcül bir başarısızlık biçimine sahip farklı bir üründürler.
Grid botu ne zaman doğru araçtır
Grid botları belirli koşullara uyar:
- İyi oturmuş bir bantta, tercihen aylardır korunan bir bantta bulunan bir varlık
- Büyük yönlü hareketlerin olası görünmediği düşük ya da azalan oynaklık
- Bant aşağı kırılırsa elinizde tutmaya razı olacağınız bir varlık
- Ücretlerinizin dar aralığa izin verecek kadar düşük olduğu bir platform
Trendli piyasalarda, planlı katalizörlerin çevresinde ve sahip olmak istemediğiniz varlıklarda yanlış araçtırlar.
Stablecoin pariteleri ve sakin dönemlerdeki büyük varlıklar, başarılı ızgara işletmeciliğinin çoğunun gerçekleştiği yerdir. Küçük piyasa değerli tokenler ise felaket hikâyelerinin çoğunun kaynağıdır, çünkü onların bantları kalıcı olarak kırılır.
Çalışan bir ızgarayı yönetmek
Bir grid botu, öyle pazarlanmasına rağmen kur ve unut ürünü değildir.
Başlamadan önce bir durdurma koşulu belirleyin. Alt sınırınızın altındaki hangi fiyatın tezin yanlış olduğu anlamına geldiğine önceden karar verin ve ya botu orada kapatın ya da varlığı taşımayı kabul edin. Bunu önceden yazmak, işler kötüleşirken hiçbir şey yapmamak gibi çok daha kötü bir kararı engeller.
Bandı ayda bir gözden geçirin. Piyasa yapısı değişir ve martta geçerli olan bir bant haziranda anlamsız olabilir.
Kârı dürüstçe izleyin. Birçok bot arayüzü, elde taşınan pozisyondaki gerçekleşmemiş zararı düşmeden gerçekleşen ızgara kârını gösterir. Yüzde 12 gerçekleşmemiş zarar taşırken yüzde 4 ızgara kârı gösteren bir bot yüzde 8 ekidedir ve ekran bunu size söylemeyecektir.
Gerçekçi bir beklenti
Gerçekten yatay seyreden bir piyasada, makul bir aralık ve düşük ücretlerle bir grid botu az ilgiyle istikrarlı bir getiri üretebilir. Bu gerçek ve kullanışlı bir şeydir.
Olmadığı şey ise bir getiri ürünüdür; birkaç haftalık yatay fiyat hareketinden yıllık getiri türeten her sunum, mümkün olan en elverişli koşuldan yola çıkarak abartıyor demektir. Bir grid botunu doğru değerlendirmenin yolu, bandın kırıldığı dönemleri de hesaba katmaktır, çünkü onlar stratejinin istisnası değil parçasıdır.