风险管理框架是每个弹性交易操作的支柱。它定义您风险多少、在哪里退出，以及您的头寸在投资组合级别如何相互作用。没有它，即使有利可图的策略最终也会以最糟糕的方式与大数定律碰撞。
首先将每笔交易的风险限制为资本的固定百分比。许多专业人士根据他们的风格使用0.5-1.0%。从那里，根据您的止损距离将该风险转换为仓位规模。更宽的止损自然意味着更小的规模，以便美元风险保持恒定。
接下来，查看相关性。高度相关资产中的多个头寸在波动性飙升时表现得像单一超大押注。将类似敞口分组——如科技股、增长货币或高贝塔加密货币名称——并限制您愿意在每个桶中承担的总风险。
最后，定义在条件恶化时降低风险的明确规则：最大每日或每周损失限制、在一系列损失后暂停的规则，以及在波动性升高制度期间缩减的指南。这些预先承诺保护您免于在关键时刻做出情绪决策。